地里快讯

股票衍生品市场已开始为11月美国中期选举前后的波动率上升做准备。VIX期货曲线在选举窗口出现明显「上翘」：9月合约报约17.4，10月升至19，11月进一步升至19.7，显示对冲标普500指数波动的需求正在增加。 Little Harbor Advisors联合投资组合经理马修·汤普森表示，市场已进入选举会影响VIX的时间窗口。芝加哥期权交易所的研究显示，1945年以来80%的中期选举年实际波动率高于前一年，平均高出3.5个波动率点；若白宫与国会由同一政党控制，平均增幅可达6个波动率点。 本周投资者的主要关注点仍是英伟达财报与美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会上的讲话。