地里快讯

美联储周三敲定两项压力测试最终规则，核心是提高测试透明度并压低银行资本要求的波动。新规要求美联储每年就压力测试情景和重大模型变更公开征求意见，并对大型交易账簿银行改用两套全球市场冲击情景、取损失更大的一套计入结果。第二项规则规定从2028年起，用最近两年监管压力测试结果的平均值来计算压力资本缓冲。 美联储同时就修订非利息收入模型的方案公开征求意见，以更好反映各家银行手续费收入的业务模式差异，意见征集期为在《联邦公报》刊登后60天。监管副主席鲍曼称，这些调整让压力测试保持透明、细化和风险敏感。美联储估算，改革将使资本要求的年度波动下降约50%，但不会显著改变银行业整体资本水平。 理事巴尔投下反对票，称相关调整会削弱压力测试乃至银行韧性，并表示他深感担忧的是改革后的压力测试将失去公信力、无法有效评估最大型银行的资本充足性，从而令金融体系和经济面临风险。