【求指导】PIMCO Quant Dev VS 投行FO Desk Quant选组选Offer
地里匿名用户QFQWX
第一次发帖，不知道该怎么写，主要就是想来网上让大家出出主意，孩子太惨了救救孩子
楼主从某tier2 mfe毕业后去了某大型卖方中后台做Market risk quant，因为涉及不少pricing的活，以及写了不少python，跳槽时拿到了一些银行FO desk quant和买方quant dev的面试。现阶段手头有PIMCO quant dev的offer，以及几家银行不同desk的面试都到了final stage，眼看着PIMCO的ddl已经临近了（已经extend了，估计只能先接了），想来网上问问大家的意见，以下是我个人的一些情况和对offer的介绍：
Ultimate goal是进hedge fund做quant research，这一点比较坚定。不过因为我菜，跳槽以来能拿到的hf qr面试屈指可数，所以想着曲线救国，先从卖方后台跳出来。
核心问题：想去hedge fund做qr，去买方前台做quant dev和去银行前台做quant strat，哪条路比较好？
关于quant dev的一些concern：PIMCO的offer给的不少，估计 TC 能比银行前台多给30-50k，而且day1绿卡比银行强不少。日常工作是sit with PM，实现quant strategy，research含量很低，主要就是implementation，几轮面试下来纯考算法题，一点数学都不沾（这是我concern的主要来源）。我担心走了这条路离hf qr越来越远，以后只能做个边缘人了。
关于银行的一些concern：楼主面挂了dream desk，无缘去e-trading，估计再拖下去大概率也只能去比较传统的desk做做model calibrator，我不清楚对我日后跳去hf做qr能有多大的帮助（毕竟p q有别，银行天天搞的都是stochastic，hf主要是stats model）。目前比较有希望的desk甚至是emerging market的，我担心asset class太冷门以后发展前景受限。
真是太难了，应该如何选择啊！求广大网友支个招，为孩子指一条明路！
楼主从某tier2 mfe毕业后去了某大型卖方中后台做Market risk quant，因为涉及不少pricing的活，以及写了不少python，跳槽时拿到了一些银行FO desk quant和买方quant dev的面试。现阶段手头有PIMCO quant dev的offer，以及几家银行不同desk的面试都到了final stage，眼看着PIMCO的ddl已经临近了（已经extend了，估计只能先接了），想来网上问问大家的意见，以下是我个人的一些情况和对offer的介绍：
Ultimate goal是进hedge fund做quant research，这一点比较坚定。不过因为我菜，跳槽以来能拿到的hf qr面试屈指可数，所以想着曲线救国，先从卖方后台跳出来。
核心问题：想去hedge fund做qr，去买方前台做quant dev和去银行前台做quant strat，哪条路比较好？
关于quant dev的一些concern：PIMCO的offer给的不少，估计 TC 能比银行前台多给30-50k，而且day1绿卡比银行强不少。日常工作是sit with PM，实现quant strategy，research含量很低，主要就是implementation，几轮面试下来纯考算法题，一点数学都不沾（这是我concern的主要来源）。我担心走了这条路离hf qr越来越远，以后只能做个边缘人了。
关于银行的一些concern：楼主面挂了dream desk，无缘去e-trading，估计再拖下去大概率也只能去比较传统的desk做做model calibrator，我不清楚对我日后跳去hf做qr能有多大的帮助（毕竟p q有别，银行天天搞的都是stochastic，hf主要是stats model）。目前比较有希望的desk甚至是emerging market的，我担心asset class太冷门以后发展前景受限。
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